正确答案: D

蒙特卡罗模拟法

题目：（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。

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举一反三的答案和解析：

[单选题]市场风险要素价格的历史观测期至少为（ ）。

一年

[单选题]下列选项中，不属于访问客户样本内容的是（ ）。

对客户价值进行分析