正确答案: B

亏损1484.38美元

题目：某投机者买入CBOT10年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（ ）。

解析：

买入价格为98-175，成交价97-020，表示下跌了1-155，即合约价值下跌了1000×1+31.25×15.5=1484.375(美元)，四舍五入为1484.38(美元)。

查看原题 点击获取本科目所有试题

举一反三的答案和解析：

[单选题]某投机者预测6月份大豆期货合约会下跌，于是他以2565元/吨的价格卖出3手(1手=10吨)大豆6月合约。此后合约价格下跌到2530元/吨，他又以此价格卖出2手6月大豆合约。之后价格继续下跌至2500元/吨，他再以此价格卖出1手6月大豆合约。若后来价格上涨到了2545元/吨，该投机者将头寸全部平仓，则该笔投资的盈亏状况为（ ）。

亏损150元

解析：

 亏损额=(2565-2545)×10×3+(2530-2545)×10×2+(2500-2545)×10=-150(元)。

[多选题]下列属于期货公司风险监管指标的是（ ）。

期货公司净资本

净资本与净资产的比例

流动资产与流动负债的比例

负债与净资产的比例

[单选题]在上海期货交易所，若黄铜期货合约连续两个交易日涨停，则随后第三个交易日的涨跌停板的幅度为( )。

5%

解析：根据涨跌停板制度，若黄铜期货合约连续两个交易日涨停，则随后第三个交易日的涨跌停板的幅度为5%。

[单选题]某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权，又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权，再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么，当合约到期时，该投机者的净收益是( )美元/盎司。(不考虑佣金)

0.5

解析：该投资者进行的是转换套利，其利润为：(4.5-5.5)-(428.5-430)=0.5(美元/盎司)。

[多选题]从期货交易环节划分，客户从事期货交易主要风险有( )。

代理风险

交易风险

交割风险

解析：从期货交易环节划分可分为代理风险、交易风险和交割风险；从风险成因划分可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险与法律风险。

[单选题]共同基金与期货投资基金的主要区别在于（ ）。

投资对象不同

解析：

期货投资基金的投资对象主要是在交易所交易的期货和期权，不涉及股票债券。共同基金的投资对象包括传统的股票债券。