[单选题]假设A证券收益率的标准差是10%，B证券收益率的标准差是20%，AB证券收益率之问的相关系数为0.6，则AB两种证券收益率的协方差为（ ）。

正确答案 ：A

1.2%

解析：收益率的协方差=相关系数×两种资产收益率的标准差的乘积=0.6 × 10%×20%=1.2%

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